Un archivo .pkg (paquete) es el formato de distribución estándar que Sony utiliza para todo el contenido descargable de su ecosistema. De hecho, todos los juegos, demos, actualizaciones y contenido adicional (DLC) que descargabas oficialmente de la venían empaquetados en este formato.
Copia el archivo directamente en la de tu pendrive USB (fuera de cualquier carpeta).